効率的フロンティアの考察

前回の「PyPortfolioOptで効率的フロンティアを求めてみる」ではリターン、リスク(標準偏差)、相関係数から効率的フロンティアを求めてグラフにすることができました。

そこでWebで公開されているパラメータで効率的フロンティアを求めてみました。

まずは、前のエントリでも登場した初心者が失敗しない株式投資入門さんのパラメータを用いたグラフです。動的なグラフはこちら

初心者が失敗しない株式投資入門さんのパラメータでの効率的フロンティア

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PyPortfolioOptで効率的フロンティアを求めてみる

ポートフォリオ理論で出てくる、効率的フロンティアを描くコードを PyPortfolioOpt + Plotly で書いてみましたよという記事です。

まずは結果から。Plotly を使った動的なグラフなのでこちらのページをご覧ください。以下のようなグラフが表示されます。

青い点のある右上に伸びるカーブが効率的フロンティアのグラフです。その後ろにある積み上げグラフがそのリスクでの各資産の割合です。マウスオーバーすると細かい値が表示されます。

上記グラフで使ったリターン、リスク、相関係数は以下のページの値を拝借しました。

効率的フロンティアの書き方を調べていると、実はこの相関係数が非常に重要ということがわかりましたが、それは後述します。

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accagg開発日記: viewerでグラフを描けるようになった

GWから作っていた Viewer ですが、ようやくグラフがかけるようになりました。

現状は以下のような感じです。

グラフ表示がようになった

Python3 + PySide2 (Qt for Python) で作ってます。まだ公開はできるレベルじゃないんですが、ここにくるまででも結構紆余曲折ありまして、その苦労話というか愚痴のエントリーです。

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