前回の「PyPortfolioOptで効率的フロンティアを求めてみる」ではリターン、リスク(標準偏差)、相関係数から効率的フロンティアを求めてグラフにすることができました。
そこでWebで公開されているパラメータで効率的フロンティアを求めてみました。
まずは、前のエントリでも登場した初心者が失敗しない株式投資入門さんのパラメータを用いたグラフです。動的なグラフはこちら。
初心者が失敗しない株式投資入門さんのパラメータでの効率的フロンティア
PyPortfolioOptで効率的フロンティアを求めてみる
ポートフォリオ理論で出てくる、効率的フロンティアを描くコードを PyPortfolioOpt + Plotly で書いてみましたよという記事です。
まずは結果から。Plotly を使った動的なグラフなのでこちらのページをご覧ください。以下のようなグラフが表示されます。
青い点のある右上に伸びるカーブが効率的フロンティアのグラフです。その後ろにある積み上げグラフがそのリスクでの各資産の割合です。マウスオーバーすると細かい値が表示されます。
上記グラフで使ったリターン、リスク、相関係数は以下のページの値を拝借しました。
効率的フロンティアの書き方を調べていると、実はこの相関係数が非常に重要ということがわかりましたが、それは後述します。
accagg開発日記: viewerでグラフを描けるようになった
GWから作っていた Viewer ですが、ようやくグラフがかけるようになりました。
現状は以下のような感じです。
グラフ表示がようになった
Python3 + PySide2 (Qt for Python) で作ってます。まだ公開はできるレベルじゃないんですが、ここにくるまででも結構紆余曲折ありまして、その苦労話というか愚痴のエントリーです。
accagg開発日記: 住信SBIネット銀行の新UIと楽天証券に対応しました
素人なりに資産運用の勉強を始めました(インデックスファンド編)
前回の記事で紹介した「難しいことはわかりませんが、お金の増やし方を教えてください！」でインデックスファンドでの資産運用に興味を持ったので、インデックス投資関係の本も読んでみました。
水瀬ケンイチさんの「お金は寝かせて増やしなさい」という本です。筆者の水瀬さんは「梅屋敷のランダムウォーカー」という投資ブログのブロガーで、リーマンショックよりも前の2004年からインデックス投資をされています。そのブログをまとめたもののようです。